مقایسه کارآمدی مدلهای ARIMA و ARFIMA در پیش بینی نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه اسلامی در ایران
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نظر به اهمیت پیش بینی متغیرهای اقتصادی، مدل های مختلفی جهت پیش بینی مقادیر آتی به وجود آمده اند. در حقیقت مدل های اقتصادی را می توان از طریق بررسی میزان دقت پیش بینی مورد آزمون قرار داد. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی به عنوان شاخصهایی از نرخ بهره در ایران، در راستای تسهیل مدیریت ریسک نرخ بهره است. برای پیشبینی از دو مدل اقتصادسنجی شامل ARFIMA وARIMA استفاده شده است. به طوریکه، مدل ARFIMA با در نظرگرفتن حافظه بلندمدت و مدل ARIMA بدون در نظرگرفتن حافظه بلندمدت مدنظر قرار گرفتند. ارزیابی میزان دقت پیشبینی دو مدل مذکور با استفاده از داده های ماهانه نرخ بهره بین بانکی و همچنین داده های ماهانه میانگین نرخ اوراق خزانه اسلامی نشان می دهد که در خصوص هر دو داده نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی ،مدل ARIMA عملکرد بهتری در مقایسه با مدل ARFIMA در پیش بینی داده ها دارد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
481 تا 504
لینک کوتاه:
magiran.com/p2547408
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!