مطالعه جامع مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری: شناسایی و دسته بندی اجزا با استفاده از روش فراترکیب

ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی یک بانک در پرداخت به موقع بدهی ها، ایفای تعهدات و یا عدم توانایی گسترش سبد دارایی های پر بازده با هزینه ای متعارف است. به عبارت دیگر، هنگامی که یک بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد قادر نیست به سرعت و با هزینه ای معقول وجوه کافی را با افزایش بدهی ها و یا تبدیل دارایی ها به دست آورد که این ناتوانایی بر سودآوری بانک تاثیر خواهد گذاشت. می توان گفت علت اصلی ریسک نقدینگی در بانک ها عدم تطبیق مقدار و سررسید بدهی ها و دارایی ها و در نتیجه بروز شکاف نقدینگی منفی است. در این راستا موسسات و بانک ها با استفاده از رویکرد های مختلف از جمله رویکرد های کمیته بال در پی ارزیابی ریسک نقدینگی بودند. هدف پژوهش حاضر مروری بر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکی است. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، تحلیل محتوای پژوهش های پیشین انجام شده است. با استفاده از روش فراترکیب، 242 پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2023 از پایگاه های علمی معتبر استخراج شد. بدین منظور پس از تجزیه و تحلیل پژوهش های استخراج 41 پژوهش انتخاب شده است. این پژوهش یک چارچوب جامع برای مدیریت ریسک بهتر به صنعت بانکداری ارایه داده است. این چارچوب شامل 5 مقوله اصلی که عبارتند از داده های ریسک نقدینگی، عوامل موثر بر ریسک نقدینگی، ارزیابی ریسک نقدینگی، دستورالعمل های ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی، 12 مقوله فرعی، 104 مفهوم و 175 کد است. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای بهره مندی بهتر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری باشد. همچنین نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 738/0 مورد تایید قرار گرفت.