طراحی الگوریتم ریاضی بهینه سازی سبد دارائی های ارزی بانکها، برمبنای منطق فازی و شاخص های ریسک مرتبط (مطالعه موردی: بانک ملت)

بهینه سازی سبد ارزی بانکها با هدف تعیین ترکیبی بهینه از دارایی های ارزی به گونه ای است که کمترین ریسک و بیشترین بازده را به همراه داشته باشد. رویکرد مورد استفاده در این مقاله که در واقع اولویت آن نسبت به سایر روش ها می باشد، استفاده ترکیبی از مدلهای ریاضیات نادقیق (فازی) و بهینه سازی می باشد. به این ترتیب که از برنامه ریزی خطی با ضرایب هدف فازی استفاده شده و ضرایب هدف همان نرخ ارز می باشد. به بیان دیگر نرخ روزانه تمامی ارزها به دلیل نوسان، به صورت اعداد فازی در نظر گرفته شده است. از اینرو در این پژوهش با تدوین یک مدل ریاضی چند هدفه و با به کارگیری داده های فازی مربوط به نرخ خرید و فروش 6 ارز در سال 1398 اعم از دلار آمریکا، درهم امارات، ین ژاپن، لیر ترک، ون کره و یورو ، ریسکهای مرتبط با نوسانات ارزی یادشده و همچنین بازده آنها ، به صورت موردی، در پرتفوی ارزی بانک ملت برای افق زمانی آینده اندازه گیری و برآورد شده است. مدل به دست آمده قابل بهره برداری برای کلیه بانکها بوده با تعیین مقدار بهینه وزن هر ارز ضمن توصیف و تحلیل وضع موجود، به تبیین وضع مطلوب می پردازد و به بانکها این امکان را بدهد تا با سرمایه گذاری مناسب و بهینه در دارایی های ارزی خود ضمن کسب مزیت رقابتی، به ایفای تعهدات ارزی خود نیز در سررسید به موقع عمل نمایند. به منظور حل مدل از نرم افزار Gams استفاده شده است.