فهرست مطالب

مجله علوم آماری - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1398)
  • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1397/12/14
  • تعداد عناوین: 14
|
  • محمد آرست*، محمد آرشی، محمدرضا ربیعی صفحات 1-14
    معمولا در مسائل با بعد بالا، وقتی تعداد متغیرها بیشتر از تعداد مشاهدات است، برآوردگرهای جریمه شده بر پایه روش های انقباضی از دیدگاه خطای پیشگویی پاسخ، از کارایی بهتری نسبت به برآوردگر کمترین توان های دوم در برآورد ضرایب رگرسیونی برخوردار هستند. در این برآوردگرها پارامتر تنظیم کننده یا انقباضی نقش اساسی در انتخاب متغیر و برآورد پارامترها بازی می کند. برآوردگر انقباضی بریج، برآوردگری است که با تغییر پارامتر تنظیم کننده آن می توان به برآوردگرهای معروف ریج و لاسو دست یافت. در این مقاله برآوردگر انقباضی بریج را، با اعمال یک قید خطی روی بردار ضرایب رگرسیونی، به دست آورده سازگاری آن اثبات می شود. به علاوه در قالب یک مطالعه شبیه سازی و مثال واقعی کارایی آن از دیدگاه میانگین توان دوم خطا مورد ارزیابی قرار می گیرد‎.
    کلیدواژگان: برآوردگر انقباضی، برآوردگر مقید، سازگاری، میانگین توان دوم خطا، بریج‎
  • مریم آهنگری *، صدیقه شمس صفحات 15-38
    یکی از راهکارهای عملی در پیشبرد سیاست های اقتصادی، همراهی مردم، بالا بردن سطح آگاهی جامعه و مردمی سازی اقتصاد است. سیاست های اقتصادی و اجتماعی، زمانی به بهترین صورت تحقق می یابند که مردم آگاهی لازم را در خصوص آمارهای موجود، کسب کرده باشند. شاخص های اقتصادی نرخ، قیمت و درصد، به تنهایی آگاهی بخش نیستند. به این دلیل، یکی از روش های علمی برای مطالعه ی داده های اقتصادی، مدل بندی آماری آن ها با استفاده از ابزار پرکاربرد "توابع مفصل" است. در این مقاله با استفاده از توابع مفصل و مفهومی پرکاربرد از وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه، تحت عنوان "وابستگی جهتی"، میزان وابستگی بین تغییرات درآمدی خانوار با هزینه ای که صرف خرید محصولات فرهنگی و محصولات متفرقه می کنند، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خانوارهای ایرانی با کاهش درآمد، تمایل بیشتری به کاهش هزینه خرید محصولات فرهنگی تا سایر هزینه های مصرفی غیرضروری دارند.
    کلیدواژگان: تابع مفصل، مشاهده نما، آزمون نیکویی برازش، نمودار کندال، وابستگی جهتی
  • عماد اشتری نژاد، یدالله واقعی*، غلامرضا محتشمی برزادران، حمیدرضا نیلی ثانی، هادی علیزاده نوقابی صفحات 39-56
    در تحلیل سری های زمانی، بهتر است قبل از هرگونه تحلیلی، وابستگی داده ها مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اگر داده ها از یکدیگر مستقل باشند، برازش مدل های متداول سری زمانی که مبتنی بر اصولی چون مانایی و وابستگی داده های زمانی است، اعتباری نخواهد داشت. ملاک واگرایی توان در سال های اخیر، اغلب برای آزمون نیکویی برازش مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله با تشکیل بردارهای مجاور ‎m‎تایی و استفاده از نمادسازی جایگشت، آزمونی مبتنی بر ملاک واگرایی توان برای بررسی استقلال سری های زمانی معرفی می شود که به پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بستگی دارند. پس از بدست آوردن توزیع حدی آماره آزمون، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی، خطای نوع اول و توان آزمون برای برخی از حالت های خاص پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بدست می آید. به وسیله نتایج شبیه سازی نشان داده می شود که برای حجم نمونه نسبتا بزرگ به ازای تمامی مقادیر پارامتر کنترل کننده نوع آزمون خطای نوع اول آزمون به سطح اسمی آن نزدیک می شود و آزمون های خی-دو اصلاح شده، نسبت درستنمایی اصلاح شده و فریمن-توکی بیشترین توان را دارند.
    کلیدواژگان: آزمون استقلال، سری زمانی، واگرایی توان، متغیرهای تصادفی m‎-وابسته
  • قباد برمال زن * صفحات 57-75
    در این مقاله، ترتیب تصادفی معمولی، ترتیب محدب و ترتیب پراکندگی میان کوچکترین مقادیر خسارات با خسارات مستقل وایبل، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، تحت شرایطی روی توابع مفصل معروف، چندین مقایسه تصادفی میان کوچکترین مقادیر خسارات انجام شده است.
    کلیدواژگان: کوچکترين مقدار خسارات، تابع بقاي مفصل، مقايسه تصادفي، مدل نرخ خطر متناسب
  • وحید تدین*، عبدالرحمن راسخ صفحات 77-97
    عدم قطعیت یکی از ویژ گی های ذاتی در بسیاری از داده های زیستی، زمین آماری و جغرافیایی، به عنوان داده های فضایی است، که در اغلب اوقات ناشی از وجود خطا در اندازه گیری کمیت های مورد مطالعه است. این در حالی است که در نظر نگرفتن این موضوع می تواند اعتبار نتایج حاصل از تحلیل داده ها را زیر سوال برده و براوردهای حاصل را دچار تورم واریانس و اریبی قابل توجهی نماید. در این مقاله، به تحلیل مدل فضایی گاوسی با خطای اندازه گیری در پیش گوها در قالب یک چارچوب بیزی پرداخته خواهد شد. با توجه به پیچیدگی شکل توزیع پسین، نمونه گیری از این توزیع به کمک الگوریتم های مونت کارلوی زنجیر مارکفی و روش داده افزایی انجام خواهد شد. سرانجام عملکرد مدل پیشنهادی را در مقایسه با نتایج تحلیل مدل ناپخته به کمک شبیه سازی ارزیابی می شود.
    کلیدواژگان: مدل فضایی گاوسی، خطای اندازه گیری، تحلیل بیزی
  • مژگان دهقانی، محمدرضا زادکرمی *، محمدرضا آخوند صفحات 99-116
    در سال های اخیر از رگرسیون پواسن برای مدل بندی متغیرهای پاسخ شمارشی استفاده شده است. زمانی که مجموعه داده های شمارشی دارای فراوانی بیش از حد در عدد صفر باشند، استفاده از رگرسیون پواسن مناسب نیست. در این مقاله، از دو مدل رگرسیون پواسن با صفر آماسیده و رگرسیون پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی برای مدل بندی پاسخ شمارشی با فراوانی بیش از حد در عدد صفر استفاده شده است. معمولا توزیع اثر تصادفی را نرمال فرض می کنند، اما در این مقاله از توزیع چوله نرمال که از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است به عنوان توزیع اثر تصادفی استفاده کرده ایم. در پایان مدل بدست آمده برای تحلیل داده های مربوط به تعداد واحدهای مردودی و نیم سال های مشروطی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز مورد استفاده قرار گرفته است و از روش شبیه سازی برای اعتبار سنجی مدل بدست آمده استفاده شده است.
    کلیدواژگان: پواسن با صفر آماسیده، اثر تصادفی، چوله نرمال، چوله نرمال دو متغیره
  • عبدالرحمن راسخ، بهزاد منصوری *، نرگس هدایت پور صفحات 117-137
    در تحلیل رگرسیونی مطالعه مباحث تشخیصی شامل تعیین مشاهدات موثر و نقاط پرت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حساسیت روش کمترین توان های دوم نسبت به حضور مشاهدات موثر و داده های پرت در مدل موجب شد که گامی در جهت توسعه مباحث تشخیصی به منظور ارائه معیارهایی برای اندازه گیری تاثیر و شدت وابستگی به این مشاهدات برداشته شود. تعیین مشاهدات موثر و نقاط پرت در داده ها، زمانی که متغیرهای مستقل همخطی داشته باشند، بسیار پیچیده و مشکل است و خصوصا اینکه حضور همخطی می تواند برخی از داده های غیرعادی را پوشش دهد. یکی از روش های مورد توجه برای تعیین مشاهدات پرت، روش انتقال میانگین است. در این مقاله، روش انتقال میانگین را برای برآوردگر ریج تحت محدودیت های خطی تصادفی؛ که به منظور کاهش اثر همخطی استفاده شده، تعمیم داده و برای این برآوردگر آماره آزمون جهت شناسایی مشاهدات پرت ارائه خواهد شد. در نهایت توانایی این روش را با استفاده از یک مثال کاربردی از داده های واقعی نشان داده می شود.
    کلیدواژگان: همخطی، رگرسیون ریج، رگرسیون ریج تحت محدودیت های خطی تصادفی، مشاهدات پرت، روش انتقال میانگین
  • زهرا صابرزاده *، مصطفی رزمخواه صفحات 139-156
    در مباحث قابلیت اعتماد، سیستم های چند جزئی که هر یک از اجزای آن ها شامل چندین مولفه باشد به سیستم های مرکب معروف هستند. در این تحقیق سیستم های مرکبی در نظرگرفته می شوند که دارای n جزء بوده و هر یک از اجزای آن ها شامل دو مولفه ی وابسته است. با شرط فعال بودن برخی مولفه ها در زمان مشخص t، میانگین مانده ی عمر این سیستم ها مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، ابتدا مدل دو جمله ای دومتغیره و تعمیم هایی از این مدل بیان و سپس میانگین مانده ی عمر سیستم های مرکب در حالت کلی بررسی می شود. رفتار این تابع تحت مدل فارلی-گامبل-مورگنشترن نسبت به پارامترهای مختلف با استفاده از روش های عددی مورد بررسی قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: آماره های مرتب دومتغیره، پارامتر وابستگی، سیستم های مرکب، مدل دوجمله ای دومتغیره، مدل فارلی-گامبل-مورگنشترن
  • قاسم رکابدار*، رحیم چینی پرداز، بهزاد منصوری صفحات 157-171
    در این مطالعه، از تابع چگالی نمایی چند پارامتری برای برآورد تابع چگالی صورت درجه دوم بردار متغیرهای نرمال استفاده شده است. به این منظور، صورت درجه دوم به صورت ترکیب وزنی از متغیرهای کای دو نامرکزی مستقل نشان داده شده و گشتاورهای آن از هر مرتبه ای محاسبه شده است. با استفاده از مقدار اشتاین در خانواده نمایی، پارامترهای تابع چگالی برآورد شده و با مثال های عددی نشان داده شده که این روش برای تقریب توزیع مناسب می باشد.
    کلیدواژگان: صورت درجه دوم، توزیع نرمال چندمتغیره، توزیع کای دو نامرکزی، آماره دوربین- واتسون
  • سید محمدرضا علوی*، محمد جوهرزاده، رحیم چینی پرداز صفحات 173-184
    معمولا در بررسی های نمونه گیری هنگامی که سوال حساس مستقیمی پرسیده شود، پاسخگو پاسخ واقعی را ارائه نمی کند. روش های پاسخ تصادفیده برای حفاظت از محرمانگی پاسخ ها مطرح شده اند. تمرکز این مقاله بر روش پاسخ تصادفیده در متغیرهای کیفی بر پایه روش سیمونس است. برای حفظ محرمانگی بیشتر با ترکیب دو روش جداگانه سیمونس، یک روش پاسخ تصادفیده مرکب جدید معرفی می شود و با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار ‎R‎ کارایی روش تصادفیده پیشنهادی با روش سیمونس و روش تصادفیده علوی و تاج الدینی ‎(1394)‎ مقایسه می شود. با استفاده از روش تصادفیده پیشنهادی، نسبت تقلب دانشجویان در امتحانات دانشگاه شهید چمران اهواز برآورد شده است.
    کلیدواژگان: پاسخ تصادفیده، روش سیمونس، سوال نامرتبط، پاسخ تصادفیده مرکب، نسبت حساس
  • میثم مقیم بیگی، موسی گل علی زاده * صفحات 185-196
    با توجه به تعریف کندال از شکل به عنوان نقطه ای در فضای ابر کره، در این مقاله مدل بندی رگرسیونی شکل در این فضا مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین به منظور سهولت در مدل بندی، روش مثلث بندی شکل با استفاده از دو نقطه شاخص خاص پیشنهاد می شود که عملکرد مناسبی در مقایسه با رویکردهای دیگر دارد. مثلث بندی نه تنها مدل بندی رگرسیونی شکل را آسان می نماید بلکه توانایی بازسازی ساختار هندسی اشیاء با استفاده از ابزارهای ساده محاسباتی را دارد. نوآوری روش پیشنهادی مقاله حاضر در استفاده از متغیر تبینی مبتنی بر شکل اشیاء است که تغییرات هندسی متغیر پاسخ را به خوبی توصیف می کند. مقایسه و ارزیابی روش پیشنهادی با مدل انطباق پروکراستس کامل بر اساس معیار مجموع توان دوم خطا انجام و عملکرد دو مدل در تحلیل داده های پیکربندی جمجمه موش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: رگرسیون کروی، آمار شکل، مثلث بندی، انطباق پروکراستس، فضای نااقلیدسی
  • حسین نادب *، حمزه ترابی صفحات 197-216
    در این مقاله، یک روش کلی برای انجام آزمون نیکویی برازش برای خانواده توزیع های مکان-مقیاس با استفاده از داده های سانسور شده فزاینده نوع دوم ارائه و ویژگی های آن بررسی می شود. سپس با به کار گیری شبیه سازی مونت کارلو، توان این آزمون با توان برخی از آزمون های موجود، برای فرضیه گامبل بودن مقایسه می شود. سرانجام از آزمون ارائه شده برای برازش توزیع به یک مجموعه از داده واقعی استفاده می شود.
    کلیدواژگان: آزمون نیکویی برازش، خانواده توزیع های مکان-مقیاس، سانسور فزاینده نوع دوم، شبیه سازی مونت کارلو
  • داریوش نجارزاده * صفحات 217-233
    آزمون فرض استقلال میان زیربردار های یک بردار p‎ متغیره، به عنوان پیش نیاز بسیاری از آزمون های آماری، همواره مورد توجه بوده است. وقتی اندازه نمونه n‎ در مقایسه با بعد ‎p خیلی بزرگ است، آزمون نسبت درستنمایی با توزیع تقریبی خی دو، عملکرد قابل قبولی دارد. برای ‎‎داده های با بعد نسبتا بالا‎''‎ که در آنها n‎ در قیاس با p چندان بزرگ نیست، تقریب خی دو برای توزیع آماره آزمون نسبت درستنمایی کارایی لازم را ندارد. به عنوان یک حالت جامع تر، در این مقاله، آزمونی همزمان در k جامعه ‎ p‎متغیره نرمال با بعد نسبتا بالا که در هر جامعه آزمون استقلال میان زیربردار های دلخواه آزموده می شود، مد نظر قرار گرفته است. به منظور آزمون این فرض، یک تقریب نرمال برای توزیع آماره آزمون نسبت درستنمایی تحت فرض صفر بدست آمده است. علاوه بر این، به منظور تصدیق عملکرد بهتر تقریب نرمال پیشنهادی بر تقریب خی دوی کلاسیک، مطالعه شبیه سازی انجام شده است. در پایان، کاربردی از روش پیشنهادی بر مجموعه داده سرطان پرستات ارائه شده است.
    کلیدواژگان: توزیع نرمال چند متغیره، آزمون نسبت درست نمایی، داده های با بعد نسبتا بالا، آزمون استقلال، تابع گامای چند متغیره
  • محمدرضا یگانگی، رحیم چینی پرداز * صفحات 235-259
    این مقاله به بررسی مدل سری زمانی خود بازگشت آمیخته با وزن های ثابت در قالب فضای حالت و تعمیم آن به مدل های خودبازگشت-میانگین متحرک آمیخته می پردازد. توابع چگالی پیش بینی، پالایش و هموارسازی با استفاده از یک روش مونت کارلوی دنباله ای تقریب زده شده اند. همچنین الگوریتم ‎EM‎ برای برآورد پارامترهای مدل در فضای حالت ارائه شده است. نتایج نشان می دهد در قالب فضای حالت، ابعاد بردار پارامترهای مدل کاهش می یابد. علاوه بر این رفتار الگوریتم های پالایش و هموارسازی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در مدل های ایستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد الگوریتم پالایش در مدت زمان کوتاهی به یک حالت پایا نزدیک می شود. همچنین پس از گذشت زمان کوتاهی میانگین توزیع های پالایش و هموارسازی به مقادیر واقعی بردار حالت نزدیک می شوند.
    کلیدواژگان: الگوریتم ‎EM‎، پالایه کالمن آمیخته، مدل پویای خطی شرطی، مدل خود بازگشت آمیخته، مدل خود ‎ARMA‎ آمیخته، مدل فضای حالت غیر‎ خطی
|
  • Mohammmad Arast *, Mohammmad Arashi, Mohammmad reza Rabie Pages 1-14
    Often‎, ‎in high dimensional problems‎, ‎where the number of variables is large the number of observations‎, ‎penalized estimators based on shrinkage methods have better efficiency than the OLS estimator from the prediction error viewpoint‎. In these estimators‎, ‎the tuning or shrinkage parameter plays a deterministic role in variable selection‎. ‎The bridge estimator is an estimator which simplifies to ridge or LASSO estimators varying the tuning parameter‎. ‎In these paper‎, ‎the shrinkage bridge estimator is derived under a linear constraint on regression coefficients and its consistency is proved‎. ‎Furthermore‎, ‎its efficiency is evaluated in a simulation study and a real example‎.
    Keywords: Bridge‎, ‎Shrinkage methods
  • Maryam Ahangari *, Sedigheh Shams Pages 15-38
    One of the applicable tools, in order to develop the economy's politics, is Iranian's cooperation in increasing their level of public knowledge and the humanization of economic. Economical index, rate, price, and percentage are not informative only. From this point of view, one of the scientific ways to study the economic data is "Statistical Modeling" through the applicable concept of "Copula Function". In this paper, through the copula functions and the applicable concept of dependence, called "Directional dependence", the dependence structure between variations in family's income and the expenses allocated to buy cultural and miscellaneous goods would be widely studied. Simulation results show that by decreasing the level of income, Iranian families tend to decrease their cultural costs rather than unnecessary miscellaneous costs.
    Keywords: Copula Function, Pseudo Observation, Goodness of Fit Test, Kendall Plot, Directional Dependence
  • Emad Ashtari Nezhad, Yadollah Waghei *, Gholam Reza Mohtashami Borzadaran, Hamid Reza Nili Sani, Hadi Alizadeh Noughabi Pages 39-56
    ‎Before analyzing a time series data‎, ‎it is better to verify the dependency of the data‎, ‎because if the data be independent‎, ‎the fitting of the time series model is not efficient‎. ‎In recent years‎, ‎the power divergence statistics used for the goodness of fit test‎. ‎In this paper‎, ‎we introduce an independence test of time series via power divergence which depends on the parameter λ‎. ‎We obtain asymptotic distribution of the test statistic‎. ‎Also using a simulation study‎, ‎we estimate the error type I and test power for some λ and n‎. ‎Our simulation study shows that for extremely large sample sizes‎, ‎the estimated error type I converges to the nominal α‎, ‎for any λ‎. ‎Furthermore‎, ‎the modified chi-square‎, ‎modified likelihood ratio‎, ‎and Freeman-Tukey test have the most power‎.
    Keywords: ‎Independence Test‎, ‎Time Series‎, ‎Power-divergence‎, ‎m-dependence Random Variable
  • Ghobad Barmalzan * Pages 57-75
    ‎In this paper‎, ‎under certain conditions‎, ‎the usual stochastic‎, ‎convex and dispersive orders between the smallest claim amounts with independent Weibull claims are discussed‎. ‎Also‎, ‎under conditions on some well-known common copula‎, ‎some stochastic comparisons of smallest claim amounts with dependent heterogeneous claims have been obtained‎.
    Keywords: Smallest Claim Amounts‎, ‎Survival Copula Function‎, ‎Stochastic Comparisons‎, ‎Proportional Hazard Rate Model‎, ‎Majorization
  • Vahid Tadayon *, Abdolrahman Rasekh Pages 77-97
    Uncertainty is an inherent characteristic of biological and geospatial data which is almost made by measurement error in the observed values of the quantity of interest. Ignoring measurement error can lead to biased estimates and inflated variances and so an inappropriate inference. In this paper, the Gaussian spatial model is fitted based on covariate measurement error. For this purpose, we adopt the Bayesian approach and utilize the Markov chain Monte Carlo algorithms and data augmentations to carry out calculations. The methodology is illustrated using simulated data.
    Keywords: Gaussian Spatial Model, Measurement Error, Bayesian Analysis
  • Mozhgan Dehghani, Mohammad Reza Zadkarami *, Mohammad Reza Akhoond Pages 99-116
    In the last decade, Poisson regression has been used for modeling count response variables. Poisson regression is not a suitable choice when count data bears superfluity of zero numbers. In this article, two models zero-inflated Poisson regression and bivariate zero-inflated Poisson regression with random effect are used to modeling count responses with a superfluity of zero numbers. Usually, distribution of the random effect is considered normal, but we intend to employ more flexible skew-normal distribution for the distribution of the random effect. Finally, the purpose model is applied to data which as obtained from the Shahid Chamran University of Ahvaz concerning the number of failed courses and fail grade point average semesters. we used a simulation method to verify parameter estimations.
    Keywords: Zero-Infalted Poisson, Random Effect, Skew-Normal, Bivariate Skew-Normal
  • Abdolrahman Rasekh, Behzad Mansouri *, Narges Hedayatpoor Pages 117-137
    The study of regression diagnostic, including identification of the influential observations and outliers, is of particular importance. The sensitivity of least squares estimators to the outliers and influential observations lead to extending the regression diagnostic in order to provide criteria to assess the anomalous observations. Detecting influential observations and outliers in the presence of collinearity is a complicated task, in the sense that collinearity may cover some of the unusual data. One of the considerable methods to identify outliers is the mean shift outliers method. In this article, we extend the mean shift outliers method to the ridge estimates under linear stochastic restrictions, which is used to reduce the effect of collinearity, and to provide the test statistic to identify the outliers in these estimators. Finally, we show the ability of our proposed method using a practical example of real data.
    Keywords: Collinearity, Ridg Regression, Ridg Regression under Linear Restriction, Outlier, Mean Shift Method
  • Zahra Saberzadeh *, Mostafa Razmkhah Pages 139-156
    The complex systems containing of n elements are considered, each having two dependent components. The main goal of this paper is to investigate the mean residual life of such systems with some intact components at time t. Toward this end, the bivariate binomial model and also two different generalizations are described. Finally, some graphical and numerical analyses are provided for mean residual life of such systems under Farlie-Gumbel-Morgenstern model.
    Keywords: Bivariate Binomial Model, Bivariate Order Statistics, Dependence Parameter, Farlie-Gumbel-Morgenstern Model, Complex Systems
  • Ghasem Rekabdar *, Rahim Chinipardaz, Behzad Mansouri Pages 157-171
    ‎In this study‎, ‎the multi-parameter exponential family of distribution has been used to approximate the distribution of indefinite quadratic forms in normal random vectors‎. ‎Moments of quadratic forms can be obtained in any orders in terms of representation of the quadratic forms as weighted sum of non-central chi-square random variables‎. ‎By Stein's identity in exponential family‎, ‎we estimated parameters of probability density function‎. ‎The method handled in some examples and we indicated this method suitable for approximating the quadratic form distribution.
    Keywords: Quadratic form‎, ‎Multivariate Normal Distribution‎, ‎Non-Central Chi-Square Distribution‎, ‎Durbin-Watson Statistic‎
  • Sayed Mohammad Reza Alavi *, Mohammad Joharzadeh, Rahim Chinipardaz Pages 173-184
    ‎Usually in survey sampling when the sensitive questions are asked directly‎, ‎the respondents do not provide true answers‎. ‎The randomized response techniques have been introduced to protect the privacy responses‎. ‎In this article we focus on Simons randomized response technique for qualitative variables‎. ‎Using the combination of the two different‎ ‎Simmons’ models‎, ‎a new combined randomized response technique is introduced to increase protection of privacy‎. ‎Using simulation in R package‎, ‎efficiency of the proposed model is compared to the Simmons’ and Alavi and Tajodini's (1394) models‎. ‎Finally‎, ‎the proposed model has been employed for estimating the proportion of student cheating in Shahid Chamran University‎.
    Keywords: ‎Randomized Rresponse‎, ‎Simmons’ Method‎, ‎Unrelated Questions‎, ‎Combined Randomized Response‎, ‎Proportion of Sensitive Attribute
  • Meysam Moghimbeygi, Mousa Golalizadeh * Pages 185-196
    Recalling the definition of shape as a point on hyper-sphere, proposed by Kendall, the regression model is studied in this paper. In order to simplify the modeling, the triangulation via two landmarks is proposed. The triangulation not only simplifies the regression modelling of the shapes but also provides straightforward computation procedure to reconstruct geometrical structure of the objects. Novelty of the proposed method in this paper is on using the predictor variable, based upon the shape, which suitably describes the geometrical variability of the response. The comparison and evaluation of the proposed methods with the full Procrustes matching through the mean square error criteria are done. Application of two models for the configurations of rat skulls is investigated.
    Keywords: Pherical Regression, Shape Analysis, Triangulation, Procrustes Matching, Non-Euclidean Space
  • Hossein Nadeb *, Hamzeh Torabi Pages 197-216
    In this paper, a general method for goodness of fit test for the location-scale family of distributions under Type-II progressive censoring is presented and its properties are investigated. Then, using Monte Carlo simulation studies, the power of this test is compared with the powers of some existing tests for testing the Gumbel distribution. Finally the proposed test is used for fitting a distribution to a real data set.
    Keywords: Goodness of fit test, location-scale distributions family, Type-II progressive censoring, Monte Carlo simulation
  • Dariush Najarzadeh * Pages 217-233
    ‎Testing the Hypothesis of independence of a p-variate vector subvectors‎, ‎as a pretest for many others related tests‎, ‎is always as a matter of interest‎. ‎When the sample size n is much larger than the dimension p‎, ‎the likelihood ratio test (LRT) with chisquare approximation‎, ‎has an acceptable performance‎. ‎However‎, ‎for moderately high-dimensional data by which n is not much larger than p‎, ‎the chisquare approximation for null distribution of the LRT statistic is no more usable‎. ‎As a general case‎, ‎here‎, ‎a simultaneous subvectors independence testing procedure in all k p-variate normal distributions is considered‎. ‎To test this hypothesis‎, ‎a normal approximation for the null distribution of the LRT statistic was proposed‎. ‎A simulation study was performed to show that the proposed normal approximation outperforms the chisquare approximation‎. ‎Finally‎, ‎the proposed testing procedure was applied on prostate cancer data‎.
    Keywords: Multivariate Normal Distribution‎, ‎Likelihood Ratio Test‎, ‎High-Dimensional Data‎, Testing Independence‎, ‎Multivariate Gamma Function
  • Mohammad Reza Yeganegi, Rahim Chinipardaz * Pages 235-259
    ‎This paper is investigating the mixture autoregressive model with constant mixing weights in state space form and generalization to ARMA mixture model‎. ‎Using a sequential Monte Carlo method‎, ‎the forecasting‎, ‎filtering and smoothing distributions are approximated and parameters f the model is estimated via the EM algorithm‎. ‎The results show the dimension of parameter vector in state space representation reduces‎. ‎The results of the simulation study show that the proposed filtering algorithm has a steady state close to the real values of the state vector‎. ‎Moreover‎, ‎according to simulation results‎, ‎the mean vectors of filtering and smoothing distribution converges to state vector quickly‎.
    Keywords: ‎Conditional Dynamic Linear Model‎, ‎EM Algorithm‎, Mixture Autoregressive Model‎, ‎Mixture ARMA Model‎, ‎Mixture Kalman Filter‎, ‎Nonlinear State Space Model