رقابت بانکی و ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران

صنعت بانکداری از اصلی ترین بخش های اقتصاد هر کشور است که سلامت آن، شرط لازم برای ایفای نقش مثبت در توسعه اقتصادی آن کشور می باشد. سنجش سلامت سیستم بانکی به وسیله معیار ثبات مالی صورت می پذیرد که توسط شاخص های مختلف ریسک پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرد. از سوی دیگر، ریسک پذیری بانک ها خود تحت تاثیر عوامل مختلفی است که رقابت بانکی از جمله مهم ترین آن ها می باشد. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی تاثیر رقابت بانکی بر ریسک پذیری صنعت بانکداری ایران طی دوره 1398-1388 می باشد. برای این منظور، رقابت بانکی در قالب دو رویکرد اصلی ساختاری (با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن) و غیر ساختاری (با استفاده از آماره پانزار- راس) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین از شاخص های Z و NPL به عنوان معیار ارزیابی ریسک پذیری بانک ها استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، شاخص تمرکز محاسبه شده بر اساس کل دارایی ها، کل تسهیلات اعطایی و کل سپرده های 19 بانک مورد بررسی، یک روند تقریبا کاهشی داشته است که دال بر حرکت هر چه بیشتر صنعت بانکداری ایران به سمت شرایط رقابتی می باشد. این در حالی است که آماره پانزار- راس برآورد شده دارای روند نوسانی طی دوره مورد بررسی بوده و حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران بوده است. همچنین مطابق نتایج، تاثیر سه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن بر روی ریسک پذیری بانک ها همواره معنی دار نمی باشد، این در حالی است که یک رابطه غیر خطی U شکل بین آماره پانزار-راس و سطح ریسک پذیری بانک ها وجود دارد. بدین مفهوم که با رقابتی تر شدن سیستم بانکی تا حد معینی، سطح ریسک پذیری بانک ها کاهش یافته و پس از آن، شروع به افزایش می کند. همچنین مطابق نتایج حاصله، میزان رقابت در بیشتر سال ها در سطحی بالاتر از سطح بهینه آن قرار داشته است. فلذا توصیه می گردد که به منظور کاهش سطح ریسک پذیری بانک ها، سیاست های بانکی کشور به نحوی طراحی گردد که منجر به کاهش سطح رقابت تا حد بهینه آن شود.